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2/12/2025, 10:10:22 PM
ダウンサイドリスク
\sqrt { \mathbb{E}[(X-\mu)^{2}]1_{\{X\leq\mu\}} }
\sqrt{\sum (X - \mu) ^2 1_{\{X\leq\mu\}}}
一般には
\mu
だけではなく、注目する点kを定めた時のダウンサイドリスクを議論したりする
ダウンサイドリスク | 金融・証券用語解説集 | 大和証券
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保有資産が損失を受ける可能性のこと。
これは
確率分布
を理解してない人向けの説明
リスク