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債券
株式と組み合わせてシャープレシオを高めることが理屈の上ではできる
>株式と債券の両方で同時に損失が膨らむ可能性もある（例えば、スタグフレーションで、金利の上昇と景気の後退が同時に起こるような場合）
https://media.rakuten-sec.net/articles/amp/34089?page=3


高格付けの債券(米国債)は長期金利と逆相関する
デュレーションが大きいほどボラティリティが高い
0クーポン債のほうがボラティリティが高い