サーバー内のチャンネルを表すGuildChannelクラスということからも分かるように、DMなどのチャンネル名は変更できない

より正確にはDMチャンネルなどには名前という概念がない

の一種なので同様に名前を変更することができる

メッセージが送信されたチャンネルの名前を変更する例

message.channel.setName('チャンネル名')

IDからチャンネルを取得して名前を変更する例

client.channels.cache.get('チャンネルID').setName('チャンネル名')

ボットがチャンネル名を変更できるのは10分間に2回までの制限がある